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3分でわかる!リターンとリスクの計算方法 〜エクセルで計算編〜

投資の知識 投資信託

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投資信託のリターンとリスクをエクセル関数で簡単計算

  リターンとリスクの計算方法として第1弾のリターン編、第2弾のリスク編で計算式を紹介しました。

 今回は第3弾として難しい式はちょっとという方向けとして、エクセルで簡単に計算する方法を紹介します。

 利用する仮想データ

 利用する投資信託の仮想データは第1弾第2弾と同じく下のグラフの「B」を利用します。

f:id:monkey_papa:20161211004303p:plain

 

STEP1:リターンはPOWER関数により計算

 3分でわかる!リターンとリスクの計算方法 〜リターン編〜で紹介したとおりリターンは計算したい期間の最初最後のデータだけで算出することができます。

 使用するエクセルの関数は「POWER関数」のみです。

 手順は次のとおりです。

  1. A列に基準日、B列に基準価格を入力
  2. リターンを求めたいセルに次の関数を入力

=POWER(B7/B2,1/5)-1

  •  B2は計算期間の最初の基準価格
  •  B7は計算期間の最後の基準価格
  • 1/5は計算期間(年数)の逆数(10年ならば1/10) となります

計算する期間が長くデータが膨大な場合は1/5をCOUNTA関数を利用して

=POWER(B7/B2,1/(COUNTA(B2:B7)-1))-1

とすることもできます。

 

 実際に入力すると次のようになります。

f:id:monkey_papa:20161214232322p:plain

 

 結果は14.87%と3分でわかる!リターンとリスクの計算方法 〜リターン編〜と同じ結果になりました。

f:id:monkey_papa:20161214233842p:plain

 

STEP2:リスクはSTDEVP関数により計算

 リターンとリスクの計算方法 〜リスク編〜 で紹介したとおり、リスクの計算にはまず全期間ではなく、毎年のリターンを求める必要があります。

 そのあとリスク(=標準偏差)を求めることとなりますが、リスクは関数で簡単に求めることができます。

 使用するエクセルの関数は「STDEVP関数」のみです。

 手順は、次のとおりです。

  1. C列でリターンを求める数式を計算
  2. リスクを求めたいセルに標準偏差を関数を入力

リターンをと求める数式は次のとおりです

=B7/B6-1

  • B7はリターンを求める年の基準価格
  • B6はリターンを求める1年前の基準価格

実際にリターンを求めるために入力すると、次のようになります。

f:id:monkey_papa:20161215002459p:plain

 これで毎年のリターンを求めることができました。

 

 次にリスク(=標準偏差)を求めますが、STDEVP関数を使うことで、簡単に求めることができます。

 リスクを求める数式は次のとおりです。利用する関数は「STDEV」ではなく、「STDEVP」であることに注意してください。

=STDEVP(C2:C7) 

  • C2:C7は毎年のリターンが計算された全データ

 実際に数式を入力すると、次のようになります。

f:id:monkey_papa:20161215002537p:plain

 

結果はリスクが27.57%とリターンとリスクの計算方法 〜リスク編〜 で求めた27.6%と同じ結果になりました。

f:id:monkey_papa:20161215002550p:plain

 以上から、投資信託のリターンとリスクは簡単に求めることができます。 

第1弾リターン編・第2弾リスク編の記事はこちら

第1弾リターン編

gakushi-investment.hatenablog.com

第2弾リスク編 

gakushi-investment.hatenablog.com