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3分でわかる!投資信託のリターンとリスクの計算方法 〜エクセルで計算編〜

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投資信託のリターンとリスクをエクセル関数で簡単計算

 リターンとリスクの計算方法として第1弾のリターン編、第2弾のリスク編で計算式を紹介しました。

今回は第3弾として難しい式はちょっとという方向けとして、エクセルで簡単に計算する方法を紹介します。

 利用する仮想データ

 利用する投資信託の仮想データは第1弾第2弾と同じく下のグラフの「B」を利用します。

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STEP1:リターンはPOWER関数により計算

3分でわかる!リターンとリスクの計算方法 〜リターン編〜で紹介したとおりリターンは計算したい期間の最初最後のデータだけで算出することができます。

 使用するエクセルの関数は「POWER関数」のみです。

 手順は次のとおりです。

  1. A列に基準日、B列に基準価格を入力
  2. リターンを求めたいセルに次の関数を入力

=POWER(B7/B2,1/5)-1

  •  B2は計算期間の最初の基準価格
  •  B7は計算期間の最後の基準価格
  • 1/5は計算期間(年数)の逆数(10年ならば1/10) となります

計算する期間が長くデータが膨大な場合は1/5をCOUNTA関数を利用して

=POWER(B7/B2,1/(COUNTA(B2:B7)-1))-1

とすることもできます。

 実際に入力すると次のようになります。

 

f:id:monkey_papa:20161214232322p:plain

 

結果は14.87%、3分でわかる!リターンとリスクの計算方法 〜リターン編〜と同じ結果になりました。

 

f:id:monkey_papa:20161214233842p:plain

 

STEP2:リスクはSTDEVP関数により計算

リターンとリスクの計算方法 〜リスク編〜 で紹介したとおり、リスクの計算には、まず全期間ではなく、毎年のリターンを求める必要があります。

 

次にリスク(=標準偏差)を求めることとなりますが、リスクは関数で簡単に求めることができます。(下図参照)

 使用するエクセルの関数は「STDEVP関数」のみで、次の手順です。

  1. C列でリターンを求める数式を計算
  2. リスクを求めたいセルに標準偏差を関数を入力

サンプルデータにおいて、毎年のリターンを求める数式は次のとおりです

=B7/B6-1

  • B7はリターンを求める年の基準価格
  • B6はリターンを求める1年前の基準価格

実際にリターンを求めるために入力すると、次のようになります。

 

f:id:monkey_papa:20161215002459p:plain

 

これで毎年のリターンを求めることができました。

 

次にリスク(=標準偏差)を求めますが、STDEVP関数を使うことで、簡単に求めることができます。

リスクを求める数式は次のとおりです。利用する関数は「STDEV」ではなく、「STDEVP」であることに注意してください。

=STDEVP(C2:C7) 

  • C2:C7は毎年のリターンが計算された全データ

 実際に数式を入力すると、次のようになります。

f:id:monkey_papa:20161215002537p:plain

 

結果はリスクが27.57%とリターンとリスクの計算方法 〜リスク編〜 で求めた27.6%と同じ結果になりました。

 

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以上から、投資信託のリターンとリスクは簡単に求めることができます。 

こんな記事も書いています

第1弾リターン編・第2弾リスク編の記事はこちら

第1弾リターン編

gakushi-investment.hatenablog.com

第2弾リスク編 

今回紹介したエクセルでの計算を電卓で計算する方法です。エクセルが便利なんですが、エクセルでどのような計算をしているのかを理解するためには必読です。

gakushi-investment.hatenablog.com

エクセルで求める投資信託の相関係数

 各アセットクラス(資産)間の相関係数をエクセルで簡単に計算する方法です。

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