投資信託のリターンとリスクをエクセル関数で簡単計算 リターンとリスクの計算方法として第１弾のリターン編、第２弾のリスク編で計算式を紹介しました。 今回は第３弾として難しい式はちょっとという方向けとして、エクセルで簡単に計算する方法を紹介しま…

投資信託で長期投資する場合のリスクの変動をモンテカルロ法を使ってチェックしました。１５年を超えて２０年目あたりからリスク（標準偏差）は±１σの範囲（確率は約６８％）に全データ（１００％）が収まっているという事実がわかりました。

シミュレーション回数とPCの限界 モンテカルロ法による将来シミュレーションの方法は次の記事で紹介しました。計算回数は５,０００回から１０,０００回をオススメしましたが、実際はどれくらいの計算回数がいいのか？について検討しました。 www.gakushi-inv…

今回は投資におけるリスクを年率（％）から月率（％）に変換する計算を紹介します。 リスクを年率から月率に変換する理由 リスクを使った計算は難しそうだからという方には 月率換算リスクの計算方法 ダウでの計算例 期間１ヶ月で計算 一緒に読んでほしい記事

エクセルがあれば投資の将来シミュレーションが可能！ リスクは低いほうがいい。誰しもがそう思っていると思いますが、リターンも欲しい。リターン３％でリスク８％の投資信託とリターン８％でリスク１３％の投資信託のどちらが自分に合っているのか？ 誰し…

リターンとリスクを使って正規分布に従った乱数を発生させる リターンとリスクを使った計算の第６弾として、エクセルでリターンとリスク（標準偏差）を使った正規分布を作成する方法を紹介します。 【第１弾】リターンの計算方法 ３分でわかる！リターンとリ…

投資のリターンとリクスを用いた将来の運用結果を推測する際に、リターンが正規分布であるならばという前提がつきます。 先日職場の後輩から「本当に正規分布を前提をすることは正しいのですか？」と聞かれた際に、私は「そう考えるしか無い」と曖昧な答えし…

リスクとリターンを使った現実的な運用結果を予測 投信アシストがリニューアル 自分が投資する投資信託のリターンとリスクを知っていても、投資の目安として以外の使い方がなかなかわからない人が多いと思いますが、１０年後２０年後の結果をシミュレーショ…

投資の将来シミュレーションにおいては投資するアセットクラスのリスクやリターンを使って行うことになります。 今回は、リターンとリスクを用いて１０年後２０年後といった将来の運用結果が確率的にどれくらいの範囲に収まるのかをシミューレションする方法…

投資においてアセットアロケーションを決める際に重要になってくるアセットクラス間の相関係数をエクセルで求める方法を紹介します。 エクセル関数を使ったアセットクラス間の相関係数の求め方 相関係数とは？ 投資における相関係数の考え方 超簡単！エクセ…

株や投資信託の日次データは使いにくい 株や投資信託について記事を書く際に日次の価格データしか手に入らない場合があります。そういった時にエクセルを使って簡単に月次データに変換する方法を紹介します。 株や投資信託の日次データは使いにくい 日次デー…

投資を行うにおいて必ず理解する必要があるのがリスクです。今回はそのリスクの基礎的な知識について書いていきます。 リスクとは リスクとは何か？ リスクが生じる要因 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク カントリーリスク 為替リスク リスクの使い方…

リータンとリスクについて 第１弾のリターン編に引き続き、資産運用に必要なリターンとリスクの知識に関するシリーズ第２弾はリスクについてです。 前回のリターンに関する記事はこちら。 gakushi-investment.hatenablog.com リスクの意味 リスクはリターン…

年率ｒ％の金融商品に２０年３０年と継続して積立投資をしたらどんな結果を生むのか？ 今回は一定の期間にわたり、定額を定率で投資運用した場合の運用結果を求める式を紹介します。

リスクとリータンについて 投資信託で資産運用をこなう場合には、期待されるリターンとリスクを十分把握する必要があります。しかし、その言葉の意味を知らなければ、十分な利益を得ることができません。 今回はリターンとリスクにはいったいどういう意味が…